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Notes d'études et de recherche
2008
- NER n°205 Productivité et décision d’investir à l’étranger : une investigation empirique sur un panel d’entreprises françaises, Delphine Irac (en anglais)
- NER n°204 Accès à des nouvelles variétés importées et productivité totale des facteurs: une investigation empirique sur un panel d’entreprises françaises, Delphine Irac (en anglais)
- NER n°203 Stress tests et financement des entreprises, Olivier de Bandt, Catherine Bruneau et Widad El Amri (en anglais)
- NER n°202 Contraintes financières et innovation des entreprises : une estimation des effets directs et inversés, Vassilis Hajivassiliou et Frédérique Savignac (en anglais)
- NER n°201 Test simultané de la non-stationnarité et de la non-linéarité : une application au taux d'intérêt réel américain, Nicolas MILLION
- NER n°200 Chocs d'Offre et Optimalité de la Politique Monétaire dans la Zone Euro, Patrick Fève, Julien Matheron et Jean-Guillaume Sahuc
- NER n°199 L’hétérogénéité des marchés du travail dans une union monétaire : implications en termes de bien-être social, Céline Poilly and Jean-Guillaume Sahuc (en anglais)
- NER n°198 Contraintes de crédit et cyclicité des investissements de R&D;: Evidence pour la France, Philippe Aghion, Philippe Askenazy, Nicolas Berman, Gilbert Cette et Laurent Eymard (en anglais)
- NER n°197 Concurrence, R&D;, et le coût de l'innovation, Philippe Askenazy, Christophe Cahn et Delphine Irac (en anglais)
- NER n°196 Interactions entre politiques économiques nationales : quand la coopération et le pré-engagement sont-ils importants ?, Hubert Kempf et Leopold von Thadden (en anglais)
- NER n°195 Globalisation et inflation : quelques estimations empiriques, Sophie Guilloux et Enisse Kharroubi (en anglais)
- NER n°194 La transmission des taux de marché aux taux bancaires : une estimation sur données individuelles françaises, Anne Barbier de la Serre, Sébastien Frappa, Jérémi Montornès et Michèle Murez
- NER n°193 La prévision des taux d’intérêt à partir de contrats futures : l’apport de variables économiques et financières, Jérôme Coffinet
- NER n°192 Maquette de prévision d’inflation dans la zone euro, Valérie Chauvin et Antoine Devulder (en anglais)
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2007
- NER n°191 Modèles de Structure par Terme à Plusieurs Retards et Changements de Régimes, Alain Monfort et Fulvio Pegoraro (en anglais)
- NER n°190 Les effets dynamiques des politiques de désinflation, Fabrice Collard, Patrick Fève et Julien Matheron (en anglais)
- NER n°189 Modèles de structure par terme à plusieurs retards et primes de risques stochastiques, Alain Monfort et Fulvio Pegoraro (en anglais)
- NER n°188 Valorisation et inférence à partir de mélanges de processus conditionnellement gaussiens, Henri Bertholon, Alain Monfort et Fulvio Pegoraro (en anglais)
- NER n°187 Deux indicateurs probabilistes de retournement cyclique pour l’économie française, Marie Adanero-Donderis, Olivier Darné et Laurent Ferrara
- NER n°186 Les dettes publiques sont-elles inflationnistes dans une union monétaire ? Russell Cooper, Hubert Kempf et Dan Peled (en anglais)
- NER n°185 L'ajustement peu fréquent des prix : une analyse microéconométrique, Emmanuel Dhyne, Catherine Fuss, Hashem Pesaran et Patrick Sevestre (en anglais)
- NER n°184 La monnaie est-elle importante pour l'identification des chocs de politique monétaire ? Une approche DSGE, Céline Poilly (en anglais)
- NER n°183 La réaction des marchés de la zone euro à la publication des statistiques monétaires, Jérôme Coffinet et Sylvain Gouteron (en anglais)
- NER n°182 Différences dans la politique de taux d'intérêt de la BCE et de la Fed : une analyse structurelle, Jean-Guillaume Sahuc et Frank Smets (en anglais)
- NER n°181 Tests d' hétérogénéité au sein de la zone euro, Eric Jondeau et Jean-Guillaume Sahuc (en anglais)
- NER n°180 L'investissement indirect en TIC, Paul-Antoine Beretti et Gilbert Cette (en anglais)
- NER n°179 Liquidation forcée de portefeuille, Christian Ewerhart et Natacha Valla (en anglais)
- NER n°178 Liquidité des marchés financiers et prêteur en dernier ressort, Christian Ewerhart et Natacha Valla (en anglais)
- NER n°177 Coefficients aléatoires dans le cadre de la Méthode Généralisée des Moments: Application à la politique monétaire de la FED, Harry Partouche (en anglais)
- NER n°176 Probabilité d’échanges informés : une application empirique au taux de marché au jour le jour de l’euro, Julien Idier et Stefano Nardelli (en anglais)
- NER n°175 Incertitude et utilisation d'un taux d'intérêt naturel variable pour la conduite de la politique monétaire, Jean-Stéphane Mésonnier et Jean-Paul Renne (en anglais)
- NER n°174 Vieillissement mondial et conséquences macroéconomiques de l'incertitude démographique dans un modèle multi-régions, Juha Alho et Vladimir Borgy (en anglais)
- NER n°173 La Mesure de la Transmission des Variations de Taux de Change, Olivier de Bandt, Anindya Banerjee et Tomasz Kozluk (en anglais)
- NER n°172 L’évolution des crédits à l’habitat en France : une grille d’analyse en termes de cycles, Rafal Kierzenkowski et Vichett Oung
- NER n°171 L’Indicateur Synthétique Mensuel d’Activité (ISMA) : une révision, Olivier Darné et Véronique Brunhes-Lesage
- NER n°170 Les déterminants des taux d'intérêt à long terme aux Etats-Unis et en zone euro : une approche multivariée, Julien Idier, caroline Jardet et Aymeric de Loubens (en anglais)
- NER n°169 L’impact des contraintes financières sur l’innovation : Que peut-on apprendre d’une mesure directe ? Frédérique Savignac (en anglais)
- NER n°168 Comprendre les prix d'actifs : principaux déterminants et implications pour la politique monétaire, Laurent Clerc (en anglais)
- NER n°167 Dynamique et volatilité des taux du marché monétaire européen : comment ont-ils répondu aux changements récents du cadre opérationnel ? Caroline Jardet et Gaëlle Le Fol (en anglais)
- NER n°166 Les méthodes micro-économétriques d'évaluation, Denis Fougère
- NER n°165 Y-a-t-il une rupture structurelle dans la vitesse de circulation d'équilibre de la monnaie dans la zone euro ? Christian Bordes, Laurent Clerc et Vêlayoudom Marimoutou (en Anglais)
- NER n°164 Les ajustements de prix dans la zone euro : quelques faits stylisés tirés des relevés de prix à la production, Philip Vermeulen, Daniel Dias, Maarten Dossche, Erwan Gautier, Ignacio Hernando, Roberto Sabbatini et Harald Stahl (en Anglais)
- NER n°163 Une évaluation structurelle du ratio de sacrifice dans la zone euro, Jérôme Coffinet, Julien Matheron et Céline Poilly
- NER n°162 Estimation des modèles DSGE dans un environnement riche en données, Jean Boivin et Marc Giannoni (en Anglais)
Haut
2006
- NER n°161 Règles de taux d'intérêt «sans bulles», Olivier Loisel (en Anglais)
- NER n°160 Les ajustements des prix à la production : une étude à partir des relevés microéconomiques de prix à la production français, Erwan Gautier (en Anglais)
- NER n°159 Consolidation de l'industrie des sociétés de bourse et transmission de chocs, Julien Idier (en Anglais)
- NER n°158 Convergence de la demande de crédit des ménages au sein des pays de la zone euro : résultats tirés de données de panel, Olivier de Bandt, Catherine Bruneau et Widad El Amri (en Anglais)
- NER n°157 La fiabilité des prévisions macroéconomiques s'appuyant sur des mesures empiriques d'écart de taux réels : une évaluation pour la zone euro, Jean-Stéphane Mésonnier (en Anglais)
- NER n°156 Les évolutions de la productivité « structurelle » du travail dans les principaux pays industrialisés, Renaud Bourlès et Gilbert Cette (en Anglais)
- NER n°155 Primes de risque de change et risque macro-économique, Hanno Lustig et Adrien Verdelhan (en Anglais)
- NER n°154 Le partage des risques dans une économie en transition : le cas de la Roumanie rurale, Delphine Irac et Camelia Minoiu (en Anglais)
- NER n°153 Une relecture de l'arbitrage proximité-concentration : distance et investissements directs à l'étranger dans les pays de l'OCDE, Delphine Irac (en Anglais)
- NER n°152 Réformes structurelles sur le marché du travail : quels enseignements peut-on tirer des études existantes, Denis Fougère
- NER n°151 Valeur décroissante et offre d'équilibre dans le cadre des opérations de refinancement des banques centrales, Christian Ewerhart, Nuno Cassola et Natacha Valla (en Anglais)
- NER n°150 Inertie de la Politique Monétaire ou Chocs Persistants ? Julio Carrillo, Patrick Fève et Julien Matheron (en Anglais)
- NER n°149 (Dés)Intégration financière, Enisse Kharroubi (en Anglais)
- NER n°148 Dans quelle mesure un modèle structurel avec prix et salaires visqueux est-il capable de répliquer les données américaines d'après-guerre ? Julien Matheron et Céline Poilly (en Anglais)
- NER n°147 La désaisonnalisation des séries d’agrégats monétaires et de crédit à la Banque de France : aspects théoriques et mise en œuvre, Élisabeth Fonteny
- NER n°146 Estimation de la production potentielle par la méthode de la fonction de production pour la France, l'Allemagne et l'Italie, Mustapha Baghli, Christophe Cahn et Jean-Pierre Villetelle (en Anglais)
- NER n°145 L'évaluation des co-mouvements entre la France, l'Allemagne et l'Italie à partir d'un modèle non stationnaire à facteurs sur la zone euro, Olivier de Bandt, Catherine Bruneau, Alexis Flageollet (en Anglais)
- NER n°144 Cycles réel et du crédit : convergence ou divergence ? Une comparaison Pologne, Hongrie, République Tchèque et zone euro, Sanvi Avouyi-Dovi, Rafal Kierzenkowski, Catherine Lubochinsky (en Anglais)
- NER n°143 Les anomalies de la structure par terme des taux d'intérêt : prime de terme ou effet « Peso », Caroline JARDET
- NER n°142 La fonction de demande de monnaie pour la zone euro : un réexamen, Sanvi Avouyi-Dovi, Matthieu Brun, Alain Dreyfus, Françoise Drumetz, Vichett Oung et Jean-Guillaume Sahuc
- NER n°141 Politique monétaire optimale dans un modèle DSGE estimé de la zone euro avec hétérogénéité internationale, Eric Jondeau and Jean-Guillaume Sahuc (en Anglais)
- NER n°140 La relation inflation/production est-elle asymétrique dans la zone euro ?, Mustapha Baghli, Christophe Cahn et Henri Fraisse (en Anglais)
- NER n°139 Illiquidité, développement financier et la relation en croissance et volatilité, Enisse Kharroubi (en Anglais)
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2005
- NER n°138 La rigidité des prix dans la zone euro : Une synthèse de résultats empiriques récents sur données individuelles, Luis J. Álvarez, Emmanuel Dhyne, Marco Hoeberichts, Claudia Kwapil, Hervé Le Bihan, Patrick Lünnemann, Fernando Martins, Roberto Sabbatini, Harald Stahl, Philip Vermeulen et Jouko Vilmunen (en Anglais)
- NER n°137 L’hétérogénéité du degré de rigidité des prix : Les enseignements d’une analyse microéconométrique, Denis Fougère, Hervé Le Bihan et Patrick Sevestre (en Anglais)
- NER n°136 Les ajustements de prix dans la zone euro : Quelques faits stylisés tirés des relevés de prix à la consommation, Emmanuel Dhyne, Luis J. Álvarez, Hervé Le Bihan, Giovanni Veronese, Daniel Dias, Johannes Hoffmann, Nicole Jonker, Patrick Lünnemann, Fabio Rumler, Jouko Vilmunen (en Anglais)
- NER n°135 La formation des prix par les firmes au sein de la zone euro : résultats d'enquêtes, Silvia Fabiani, Martine Druant, Ignacio Hernando, Claudia Kwapil, Bettina Landau, Claire Loupias, Fernando Martins, Thomas Mathä, Roberto Sabbatini, Harald Stahl and Ad Stockman (en Anglais)
- NER n°134 La Fed et la question de la stabilité financière : une analyse empirique, Thierry Grunspan (en Anglais)
- NER n°133 Une comparaison des niveaux de productivité structurels des grands pays industrialisés, Renaud Bourlès and Gilbert Cette (en Anglais)
- NER n°132 L’impact des chocs boursiers sur le crédit en France depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, John Baude
- NER n°131 Excès de liquidité monétaire et prix des actifs, Sylvain Gouteron et Daniel Szpiro
- NER n°130 Coût d’opportunité de l’enfant, contraintes financières et fécondité, Gilbert Cette, Nicolas Dromel et Dominique Méda (en Anglais)
- NER n°129 La Modélisation Macro-Économétrique Dynamique, Patrick Fève
- NER n°128 Les marchés financiers anticipent-ils les retournements conjoncturels? Benoît Bellone, Erwan Gautier et Sébastien Le Coent
- NER n°127 Réputation de la banque centrale dans un modèle prospectif , Olivier Loisel (en Anglais)
- NER n°126 Chocs Technologiques et Politique Monétaire dans un Modèle à Prix Visqueux Estimé sur Données Zone Euro, Sanvi Avouyi-Dovi et Julien Matheron (en Anglais)
- NER n°125 Le modèle de Kydland-Prescott Model peut-il passer le test de Cogley-Nason? Patrick Fève et Julien Matheron Sanvi Avouyi-Dovi et Julien Matheron (en Anglais)
- NER n°124 Chocs technologiques et emploi : avons-nous réellement besoin d’un modèle où les heures baissent ? Martial Dupaigne, Patrick Fève et Julien Matheron (en Anglais)
- NER n°123 Chocs technologiques et politique monétaire dans un modèle à prix visqueux estimé de l'économie américaine, Sanvi Avouyi-Dovi and Julien Matheron (en Anglais)
- NER n°122 Changement structurel et persistance de l'inflation : une étude sectorielle sur l'IPC Français, Laurent Bilke (en Anglais)
- NER n°121 Interactions entre cycles réels, cycles boursiers et taux d'intérêt: faits stylisés, Sanvi Avouyi-Dovi et Julien Matheron (en Anglais)
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2004
- NER n°120 La formation des prix en France : les résultats d’une enquête spécifique, Claire Loupias et Roland Ricart
- NER n°119 Régime de retraite et chute de la natalité : évolution des moeurs ou arbitrage micro-économique ? de Claire Loupias et Bertrand Wigniolle
- NER n°118 Indexation partielle, inflation tendantielle et la courbe de Phillips hybride, Jean-Guillaume Sahuc
- NER n°117 Règle de Taylor et politique monétaire dans la zone euro,Jean-Stéphane Mésonnier et Jean-Paul Renne
- NER n°116 Le comportement de demande en capital TIC : Une analyse empirique sur quelques grands pays industrialisés, Gilbert Cette, Jimmy Lopez et Pierre-Alexandre Noual
- NER n°115 Une estimation du taux d'intérêt « naturel » pour la zone euro, Jean-Stéphane Mésonnier et Jean-Paul Renne
- NER n°114 L'inflation et le taux de marge dans la zone euro, Catherine Bruneau, Olivier De bandt and Alexis Flageollet
- NER n°113 La rigidité des prix. Une étude sur données microéconomiques de prix à la consommation, Laurent Baudry, Hervé Le Bihan, Patrick Sevestre and Sylvie Tarrieu
- NER n°112 ICT Diffusion and Potential Output Growth, Gilbert Cette, Jacques Mairesse and Yusuf
- NER n°111 The Breaks in per Capita Productivity Trends in a Number of Industrial Countries (en Anglais, Tristan-Pierre Maury and Bertrand Pluyaud
- NER n°110 Déterminants de la Productivité par Employé : Une Évaluation Empirique en Données de Panel, Nicolas Belorgey, Rémy Lecat et Tristan-Pierre Maury
- NER n°109 Stabilité des prix et stratégie de politique monétaire unique, Christian Bordes et Laurent Clerc
- NER n°108 Allocation optimale du portefeuille en présence de non-normalité (en Anglais, Eric Jondeau and Michael Rockinger
- NER n°107 Le « Bank Bias » : Segmentation des familles de fonds en France (en Anglais, Eric Jondeau and Michael Rockinger
- NER n°106 Modèle d'Analyse et de préviSion de la COnjoncture TrimesTriellE, Mustapha Baghli, Véronique Brunhes-Lesage, Olivier De bandt, Henri Fraisse et Jean-Pierre Villetelle
- NER n°105 Introduction de rigidités sur le marché du travail dans un modèle macroéconomique à anticipations rationnelles, Stéphane Moyen and Jean-Guillaume Sahuc (en Anglais)
- NER n°104 Une évaluation de l'adéquation des modèles de prix visqueux aux données, Julien Matheron and Tristan-Pierre Maury (en Anglais)
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2003
- NER n° 103 Estimations par maximum de vraisemblance et par méthode des moments généralisés des modèles macro-économiques hybrides (avec une application à la nouvelle courbe de Phillips) (en Anglais)
- NER n° 102 Prévoir l'inflation dans la zone euro, Catherine Bruneau, Olivier De Bandt et Alexis Flageollet (en Anglais)
- NER n° 101 Prévoir l'inflation à partir d'indicateurs économiques : application à la France, Catherine Bruneau, Olivier De Bandt, Alexis Flageollet et Emmanuel Michaux (en Anglais)
- NER n° 100 Les enjeux de la « nouvelle économie » pour la politique monétaire, Gilbert Cette et Christian Pfister (en Anglais)
- NER n° 99 Les déterminants du taux de marge en France et quelques autres grands pays industrialisés : Analyse empirique sur la période 1970-2000, Mustapha Baghli, Gilbert Cette et Arnaud Sylvain
Haut
2002
- NER n° 98 Banque centrale, taux de l'escompte et politique monétaire chez Henry Thornton (1760-1815), Jean-Stéphane Mésonnier
- NER n° 97 L'investissement des entreprises et la transmission de la politique monétaire dans la zone euro, Jean-Bernard Chatelain, Andrea Generale, Ignacio Hernando, Ulf von Kalckreuth and Philip Vermeulen (en Anglais)
- NER n° 96 Investissement , coût du capital et politique monétaire dans les années 90 en France : Une étude sur données de panel, Jean-Bernard Chatelain and André Tiomo (en Anglais)
- NER n° 95 Quelle est la meilleure mesure du degré d'interdépendance entre les marchés ?
Sanvi Avouyi-Dovi, Dominique Guégan et Sophie Ladoucette (en Anglais)
- NER n° 94 Une mesure de la persistance dans les indices boursiers, Sanvi Avouyi-Dovi, Dominique Guégan et Sophie Ladoucette
- NER n° 93 Systèmes financiers et rôle des banques dans la transmission de la politique monétaire de la zone euro, Michael Ehrmann, Leonardo Gambacorta, Jorge Martínez-Pagés, Patrick sevestre and Andrea Worms (en Anglais)
- NER n° 92 Existe-t-il un canal strict du crédit en France ? Une analyse empirique sur données individuelles de banques , Claire Loupias, Frédérique Savignac and Patrick Sevestre (en Anglais)
- NER n° 91 Supervision optimale et lois de préférence des déposants, Henri Pagès et João A.C. Santos (en Anglais)
- NER n° 90 Allocation d'actifs dans les économies en transition , Éric Jondeau et Michael Rockinger (en Anglais)
- NER n° 89 PIB potentiel et écart de PIB : quelques évaluations pour la France, Mustapha Baghli, Carine Bouthevillain, Olivier De Bandt, Henri Fraisse, Hervé Le Bihan et Philippe Rousseaux
- NER n° 88 Un modèle de prévision de court-terme pour l'activité française, OPTIM, Delphine Irac et Franck Sédillot (en Anglais)
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2001
- NER n° 87 Croissance économique et diffusion des TIC : le cas de la France sur longue période (1980-2000), Gilbert Cette, Jacques Mairesse et Yusuf Kocoglu (en Français)
- NER n° 86 Test de la courbe de Phillips à anticipations rationnelles. Résultats à partir des données européennes et américaines, Eric Jondeau et Hervé Le Bihan (en Anglais)
- NER n° 85 Capacité optimale du secteur bancaire et croissance économique, Bruno Amable, Jean-Bernard Chatelain, et Olivier De Bandt (en Anglais)
- NER n° 84 Taux de marge et endettement en présence d'incertitude, Jean-Bernard Chatelain (en Anglais)
- NER n° 83 Évaluation de l'estimation par les GMM de la fonction de réaction de la Federal Reserve Bank, Clémentine Florens, Eric Jondeau et Hervé Le Bihan (en Anglais)
- NER n° 82 Dépendance conditionnelle entre les séries financières : Une application des copulas, Michael Rockinger et Eric Jondeau (en Anglais)
- NER n° 81 Les pièges dans l'estimation de l'équation d'Euler du modèle d'investissement, Jean-Bernard Chatelain et Jean-Christophe Teurlai (en Anglais)
- NER n° 80 Les infrastructures financières peuvent-elles favoriser le développement économique ? Bruno Amable et Jean-Bernard Chatelain (en Anglais)
- NER n° 79 Les densités d'entropie, avec une application à la skewness et à la kurtosis conditionnelles autorégressives, Eric Jondeau et Michael Rockinger (en Anglais)
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2000
- NER n° 78 Modèle à Anticipations Rationnelles de la Conjoncture Simulée : MARCOS Pascal Jacquinot et Ferhat Mihoubi (en Français)
- NER n° 77 Volatilité, skewness et kurtosis conditionnelles : existence et persistance, Eric Jondeau and Michael Rockinger (en Anglais)
- NER n° 76 Evaluation des règles de politique monétaire dans des modèles forward-looking estimés : Une comparaison des politiques monétaires américaine et allemande, Eric Jondeau and Hervé Le Bihan (en Anglais)
- NER n° 75 Estimation d'un NAIRU pour la France, Delphine Irac (en Anglais)
- NER n° 74 Des indicateurs avancés de crises de changes pour les pays émergents, Olivier Burkart and Virginie Coudert (en Anglais)
- NER n° 73 La corrélation entre rendements boursiers augmente-t-elle réellement en période de turbulence ?, François Chesnay and Eric Jondeau (en Anglais)
Haut
1999
- NER n° 72 Test de l'hypothèse nulle de stationarité dans un modèle à intégration fractionnaire, Renaud Lacroix (en Anglais)
- NER n° 71 Test de nullité du spectre pour un processus stationnaire univarié : Partie II, Renaud Lacroix (en Anglais)
- NER n° 70 Test de nullité du spectre pour un processus stationnaire univarié : Partie I, Renaud Lacroix (en Anglais)
- NER n° 69 Quatre indicateurs d'inflation sous-jacente : application et interprétation, Hervé Le Bihan et Franck Sédillot
- NER n° 68 Modélisation et prévision des indices de prix sectoriels, Eric Jondeau, Hervé Le Bihan et Franck Sédillot
- NER n° 67 La pente des taux contient-elle de l'information sur l'activité économique future ?, Franck Sédillot
- NER n° 66 Le comportement des queues de distribution des rendements boursiers : Comparaison des marchés émergents et matures, Eric Jondeau and Michael Rockinger (en Anglais)
- NER n° 65 Modélisation de l'écart de taux swap, Sanvi Avouyi-Dovi and Eric Jondeau (en Anglais)
- NER n° 64 Le partage de la valeur ajoutée en France et en Allemagne, Ferhat Mihoubi
- NER n° 63 L'investissement en France depuis le début des années 1980, Delphine Irac et Pascal Jacquinot
- NER n° 62 Coûts et bénéfices du passage d'une faible inflation à la stabilité des prix. Une comparaison internationale, Jean-Bernard Chatelain et Patrick Sevestre
- NER n° 61 Le contenu en information des courbes de taux sur titres publics français et allemands. Pourquoi de telles différences ?, Eric Jondeau and Roland Ricart (en Anglais)
- NER n° 60 La politique budgétaire dans la transition vers l'union monétaire : un modèle VAR structurel, Catherine Bruneau et Olivier De Bandt
- NER n° 59 La mesure du ratio rendement-risque à partir du marché des euro-devises, Eric Jondeau
- NER n° 58 La modélisation de la volatilité des bourses asiatiques, Sanvi Avouyi-Dovi et Eric Jondeau
- NER n° 57 Transmission de taux d'intérêt et de volatilité le long de la courbe des taux, Sanvi Avouyi-Dovi and Eric Jondeau (en Anglais)
Haut
1998
- NER n° 56 Densités de Gram-Charlier, Eric Jondeau et Michael Rockinger (en Anglais)
- NER n° 55 La prévision des taux longs français et allemands à partir d'un modèle à anticipations rationnelles, Eric Jondeau et Franck Sédillot
- NER n° 54 Interprétation des smiles d'options sur PIBOR et Notionnel autour des élections anticipées de 1997, Sophie Coutant, Eric Jondeau et Michael Rockinger
- NER n° 53 La causalité de long terme : Application aux liaisons internationales entre les taux à long terme, Catherine Bruneau and Eric Jondeau (Revised draft) (en Anglais)
- NER n° 52 La modélisation VAR Structurel : Application à la politique monétaire en France, Catherine Bruneau et Olivier De Bandt
- NER n° 51 L'inflation sous-jacente à partir d'une approche structurelle des VAR : Une application à la France, l'Allemagne et au Royaume-Uni), Pascal Jacquinot
- NER n° 50 Threat of a Capital Levy, Expected Devaluation and Interest Rates in France during the Interwar Period, Pierre-Cyrille Hautcoeur and Pierre Sicsic (en Anglais)
- NER n° 49 Sur l'utilisation des données de bilan des banques dans l'étude du marché du crédit : une note.(en Anglais)
- NER n° 48 La relation entre le taux des crédits et le coût des ressources bancaires. Modélisation et estimation sur données individuelles de banques, Laurent Baumel et Patrick Sevestre.
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1997
- NER n° 47 Estimation et interprétation des densités neutres au risque : une comparaison de méthodes, Eric Jondeau et Michael Rockinger.
- NER n° 46 Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme, Eric Jondeau.
- NER n° 45 La théorie des anticipations de la structure par terme : test à partir des titres publics français, Eric Jondeau et Roland Ricart.
- NER n° 44 Le Contrat Notionnel : Efficience et Causalité, Bernard Bensaid et Michel Boutillier
- NER n° 43 Le contenu en information de la pente des taux : application au cas des titres publics, Eric Jondeau et Roland Ricart.
- NER n° 42 Effets « volume », volatilité et transmissions internationales sur les marchés boursiers dans le G5, Sanvi Avouyi-Dovi, Eric Jondeau et Charles Lai Tong.
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1996
- NER n° 41 Le passage à une assiette valeur ajoutée pour les cotisations sociales : une caractérisation des entreprises non financières « gagnantes » et « perdantes », Gilbert Cette et Elisabeth Kremp.
- NER n° 36Les stratégies «stop-loss» : théorie et application au Contrat Notionnel du Matif, Bernard Bensaid et Olivier De Bandt
- NER n° 35 La théorie des anticipations de la structure par terme : Tests à partir des taux sur euro-dollar, euro-mark, euro-franc et euro-livre, Eric Jondeau et Roland Ricart
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1994
- NER n° 30 Concurrence entre les intermédiaires financiers et le risque de faillites par contagion, Olivier De Bandt. (en anglais)
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